Points clés :

• Nous montrons que l'hétérogenéité des performances des entreprises engendre une hétérogénéité des élasticités aggrégées du commerce international
• Nous estimons la réponse individuelle des exportateurs aux droits de douane avec une élasticité autour de -5
• Les prédictions du modèle avec hétérogénéité log-normale dominent celles avec une distribution de type Pareto

 Résumé :
Les modèles de commerce international avec sélection d'entreprises hétérogènes sur les marchés d'exportation se caractérisent fondamentalement par des élasticités du commerce à un changement de coûts aux échanges qui varient selon les couples de pays considérés. L'exception à cette règle survient lorsque l'hétérogénéité est distribuée selon une loi de Pareto. Dans ce cas, il n'y a plus qu'une élasticité constante pour l'ensemble des combinaisons de pays, qu'il est possible d'estimer avec une équation de gravité. Notre article présente une méthode micro-fondée pour quantifier les élasticités bilatérales en l'absence de l'hypothèse de Pareto, à savoir lorsque la gravité ne tient pas. La combinaison de deux bases de données des douanes au niveau des exportateurs français et chinois sur les mêmes marchés de destination sur la période 2000-2006 nous permet d'estimer toutes les composantes de l'élasticité bilatérale: i) le paramètre de demande qui régit la marge intensive et ii) le paramètre d'offre qui conditionne la marge extensive. Ces composants sont ensuite assemblés pour calculer des élasticités bilatérales macro-économiques vers l'ensemble des destinations, et leur décomposition en  différentes marges. Nos prédictions sont ensuite confrontées aux données, et nos résultats montrent que les données micro sont une clé importante de la quantification des élasticités macro.

 Mots-clés : élasticité | données de firmes | hétérogénéité | gravité | Pareto | log-normale

 JEL : F21