Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières
Economica, 2004
Sandrine Lardic, Valérie Mignon

The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size
Computational Economics, 2004
Emmanuel Dubois, Sandrine Lardic, Valérie Mignon

Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?
Revue Economique, vol. 55(3), p.449-458, 2004
Gilles Dufrénot, Sandrine Lardic, Laurent Mathieu, Valérie Mignon & Anne Péguin-Feissolle

The exact maximum likelihood estimation of ARFIMA processes and model selection criteria: A Monte Carlo study
Economics Bulletin, 2004
Sandrine Lardic, Valérie Mignon

Robert F. Engle et Clive W.J. Granger : Prix Nobel d’économie 2003
Revue d'Economie Politique, N°114, 2004
Sandrine Lardic, Valérie Mignon

Recent Developments on Exchange Rates
Palgrave MacMillan, 2004
Sandrine Lardic, Valérie Mignon

Recent developments in nonlinear cointegration with applications to macroeconomics and finance
Kluwer Academic Publishers, 2002
Gilles Dufrénot, Valérie Mignon

 

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